Московская биржа 1 сентября начнет публиковать новый индекс ОФЗ, в базу расчета которого включаются выпуски с постоянным купонным доходом. Код индекса – RGBILP. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам, сообщила площадка. Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны рассчитываемому биржей индексу RGBI.
Сейчас Московская биржа рассчитывает группу индексов облигаций федерального займа, сегментированных по дюрации, а также типу ставки купонных платежей. Расчет индексов ОФЗ осуществляется на основании средневзвешенных цен облигаций, включенных в базу расчета. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.
В настоящее время на срочном рынке Московской биржи торгуется фьючерсный контракт на индекс RGBI. Новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может использоваться для запуска новых инструментов срочного рынка.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте
