Количество банков, объем и процентные ставки по депозитам и кредитам до одного года, а также динамика ключевой ставки Банка России с 2015 по 2020 годы
(Источники: Refinitiv, Банк России)
Несмотря на то, что наиболее уязвимые банки за последние несколько лет ушли с рынка, кризис, вызванный эпидемией, а также снижение процентных ставок, оказывают дополнительное давление на банковский сектор. В этих условиях небольшие игроки, которым стало сложнее привлекать средства от клиентов и поддерживать рентабельность бизнеса могут задуматься о добровольном закрытии и отказе от лицензии. Также, в случае увеличения количества дефолтов в связи с кризисом, те организации, в которых база клиентов была наименее диверсифицированной и концентрировалась на потенциально проблемных заемщиках, могут не справиться с вызовами, что грозит отзывом лицензии.
Отзыв банковской лицензии не происходит моментально. Как правило, в прессе и на сайте ЦБ можно найти информацию о том, что кредитная организация испытывает проблемы. Вероятность возникновения проблем у крупных банков гораздо меньше, а степень их прозрачности с точки зрения раскрытия релевантной информации в ежеквартальной отчетности и сообщениях о важных событиях, как правило, гораздо выше.
Какие показатели важны для оценки рисков при выборе кредитной организации
- Если говорить о финансовых показателях, то здесь прежде всего стоит обратить внимание на метрики по достаточности капитала, которым уделяет большое внимание и Банк России.
К этим метрикам относятся достаточность базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2) и достаточность собственных средств (Н1.0). Эти показатели отвечают за устойчивость финансовой организации с учетом рисков. - Также стоит обратить внимание на показатели ликвидности: мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4).
Ликвидность демонстрирует возможности банка быстро расплатиться по обязательствам в случае возникновения такой необходимости. - Кроме того, можно обратить внимание на норматив финансового рычага банка (Н1.4) и на его прибыльность.
При анализе важно рассматривать не только показатель в моменте в сравнении с требованиями ЦБ к нормативам, которые потенциально могут измениться, но и его динамику за предыдущие несколько периодов. Например, если мы видим, что доходность по чистой прибыли банка на протяжении нескольких периодов является отрицательной, а достаточность капитала стабильно снижается, приближаясь к установленному ЦБ порогу, это может быть сигналом того, что в ближайшем будущем у финансовой организации могут возникнуть проблемы.
Для более подробного анализа важно представлять, насколько диверсифицирован портфель банка и не сосредоточен ли он на одной или нескольких аффилированных друг с другом организациях, однако найти такую информацию в открытом доступе может быть сложно.
Первым косвенным признаком дополнительных рисков является высокий предлагаемый процент по депозиту, если сравнивать его со средними процентами, предлагаемыми в данный момент крупными банками. Предложение высоких ставок по депозитам само по себе не является доказательством проблем в организации, а может быть только маркетинговым ходом, однако клиент должен понимать, что, скорее всего, в случае более высокого процента по депозиту он берет на себя дополнительные риски, поскольку такая надбавка, как правило, не бывает бесплатной.
Также, следует обратить внимание на то, кто является собственником банка, и, если собственников несколько, нет ли признаков конфликта между владельцами. Даже если бенефициар у кредитной организации один, стоит дополнительно изучить сведения о его репутации и ознакомиться с последними публикациями прессы о банке и его владельце.
Хотите быть в курсе событий на финансовых рынках, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен
